赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第9版）网授精讲班

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◇ 课程结构
课程目录如下：

课程组成 课程目录 授课时间 主讲教师
赫尔《期权、期货
及其他衍生产品》 　　第1章　导言 1:52:02 朱莉
　　第2章　期货市场的运作机制 0:49:17
　　第3章　利用期货的对冲策略 2:54:59
　　第4章　利率 1:44:14
　　第5章　远期和期货价格的确定 3:01:05
　　第6章　利率期货 1:07:22
　　第7章　互换 3:57:09
　　第8章　证券化与2007年信用危机 0:17:22
　　第9章　期权市场机制 1:20:12
　　第10章　股票期权的性质 3:09:16
　　第11章　期权交易策略 3:54:20
　　第12章　二叉树简介 1:57:31
　　第13章　维纳过程和伊藤引理 0:43:55 陈根
　　第14章　布莱克斯科尔斯默顿模型 1:43:03
　　第15章　雇员股票期权 1:12:12 朱莉
　　第16章　雇员股票期权 1:09:31 陈根
　　第17章　期货期权 0:43:29
　　第18章　希腊值 3:08:28 朱莉
　　第19章　波动率微笑 0:37:54
　　第20章　基本数值方法 2:29:18
　　第21章　风险价值度 1:11:19
　　第22章　估计波动率和相关系数 1:10:46
　　第23章　信用风险 1:40:25
　　第24章　信用衍生产品 1:02:17
　　第25章　特种期权 1:25:06
　　第26章　再论模型和数值算法 0:44:52
　　第27章　鞅与测度 0:58:47
　　第28章　利率衍生产品：标准市场模型 1:28:03
　　第29章　曲率、时间与Quant0调整 0:30:09
　　第30章　利率衍生产品：短期利率模型 1:00:49
　　第31章　利率衍生产品：HJM与LMM模型 0:12:33
　　第32章　再谈互换 1:05:47
　　第33章　能源与商品衍生产品 1:01:25
　　第34章　实物期权 0:45:01
　　第35章　重大金融损失与借鉴 0:30:03
合计 52:49:01

注：学员可以下载电子版讲义打印学习。