赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第9版）网授精讲班
◇ 课程结构课程目录如下：
课程组成 课程目录 授课时间 主讲教师
赫尔《期权、期货
及其他衍生产品》 第1章 导言 1:52:02 朱莉
第2章 期货市场的运作机制 0:49:17
第3章 利用期货的对冲策略 2:54:59
第4章 利率 1:44:14
第5章 远期和期货价格的确定 3:01:05
第6章 利率期货 1:07:22
第7章 互换 3:57:09
第8章 证券化与2007年信用危机 0:17:22
第9章 期权市场机制 1:20:12
第10章 股票期权的性质 3:09:16
第11章 期权交易策略 3:54:20
第12章 二叉树简介 1:57:31
第13章 维纳过程和伊藤引理 0:43:55 陈根
第14章 布莱克斯科尔斯默顿模型 1:43:03
第15章 雇员股票期权 1:12:12 朱莉
第16章 雇员股票期权 1:09:31 陈根
第17章 期货期权 0:43:29
第18章 希腊值 3:08:28 朱莉
第19章 波动率微笑 0:37:54
第20章 基本数值方法 2:29:18
第21章 风险价值度 1:11:19
第22章 估计波动率和相关系数 1:10:46
第23章 信用风险 1:40:25
第24章 信用衍生产品 1:02:17
第25章 特种期权 1:25:06
第26章 再论模型和数值算法 0:44:52
第27章 鞅与测度 0:58:47
第28章 利率衍生产品：标准市场模型 1:28:03
第29章 曲率、时间与Quant0调整 0:30:09
第30章 利率衍生产品：短期利率模型 1:00:49
第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型 0:12:33
第32章 再谈互换 1:05:47
第33章 能源与商品衍生产品 1:01:25
第34章 实物期权 0:45:01
第35章 重大金融损失与借鉴 0:30:03
合计 52:49:01
注：学员可以下载电子版讲义打印学习。
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